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Bitcoin Cash 백테스트
Bitcoin Cash의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.6%, MDD -55.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -94.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 22.6%, MDD -69.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.1%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 19.6%, MDD -55.1%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=5, mult=2.9 |
22.6% | -69.8% | 0.63 | 0.32 | 3.9배 | 46 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=109 |
19.4% | -76.4% | 0.59 | 0.25 | 3.3배 | 26 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=40 |
19.6% | -55.1% | 0.58 | 0.36 | 3.3배 | 80 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.9 |
19.8% | -59.9% | 0.57 | 0.33 | 3.3배 | 30 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.11 |
16.1% | -73.1% | 0.56 | 0.22 | 2.7배 | 88 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=24 |
12.3% | -85.3% | 0.53 | 0.14 | 2.2배 | 57 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=105 |
14.8% | -76.5% | 0.53 | 0.19 | 2.5배 | 24 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
14.8% | -66.9% | 0.52 | 0.22 | 2.5배 | 150 | 46% |
| MACD fast=12, slow=22, signal=8 |
12.0% | -80.7% | 0.49 | 0.15 | 2.1배 | 200 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=18, mult=2.9 |
7.2% | -75.0% | 0.39 | 0.10 | 1.6배 | 30 | 19% |
| 매수후보유 | -0.6% | -94.2% | 0.47 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 5일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.