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Chainlink 백테스트
Chainlink의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 61.4%, MDD -70.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 45.2%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 72.7%, MDD -72.2%, Sharpe 1.09, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 27.5%p 높고, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 61.4%, MDD -70.9%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=20, slow=33, signal=17 |
72.7% | -72.2% | 1.09 | 1.01 | 61.5배 | 109 | 52% |
| Supertrend period=9, mult=1.9 |
61.4% | -70.9% | 0.99 | 0.87 | 36.9배 | 107 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.2 |
57.6% | -80.6% | 0.96 | 0.71 | 30.8배 | 91 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=18 |
52.9% | -71.4% | 0.93 | 0.74 | 24.6배 | 185 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=16, mult=1.4 |
50.1% | -72.9% | 0.90 | 0.69 | 21.4배 | 69 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.1 |
47.0% | -81.5% | 0.87 | 0.58 | 18.2배 | 183 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=66 |
43.1% | -80.0% | 0.84 | 0.54 | 14.9배 | 48 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=8 |
36.0% | -47.9% | 0.82 | 0.75 | 10.2배 | 28 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=103 |
40.6% | -83.6% | 0.82 | 0.49 | 13.0배 | 22 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
37.4% | -76.0% | 0.80 | 0.49 | 10.9배 | 129 | 46% |
| 매수후보유 | 45.2% | -90.2% | 0.88 | 0.50 | 16.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(20·33일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.