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VeChain 백테스트
VeChain의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 75.8%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.1%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 97.3%, MDD -58.7%, Sharpe 1.28, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 107.4%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 75.8%, MDD -51.4%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=2.5 |
97.3% | -58.7% | 1.28 | 1.66 | 259.8배 | 65 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.7 |
87.5% | -54.7% | 1.24 | 1.60 | 171.1배 | 47 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=9 |
75.8% | -51.4% | 1.17 | 1.47 | 101.4배 | 47 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=25 |
77.4% | -80.5% | 1.13 | 0.96 | 108.8배 | 89 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=9 |
76.0% | -60.1% | 1.12 | 1.26 | 102.1배 | 89 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=16, mult=1.2 |
70.0% | -62.5% | 1.12 | 1.12 | 76.9배 | 79 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=44 |
73.8% | -73.5% | 1.11 | 1.01 | 92.3배 | 71 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=0.02 |
67.0% | -75.5% | 1.05 | 0.89 | 66.3배 | 139 | 40% |
| MACD fast=24, slow=47, signal=17 |
56.6% | -79.1% | 0.95 | 0.72 | 39.2배 | 101 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
53.7% | -79.5% | 0.93 | 0.68 | 33.7배 | 312 | 45% |
| 매수후보유 | -10.1% | -98.3% | 0.45 | -0.10 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.