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VeChain 백테스트
VeChain의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 62.8%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.0%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 87.2%, MDD -58.7%, Sharpe 1.21, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 104.2%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 62.8%, MDD -52.3%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=2.5 |
87.2% | -58.7% | 1.21 | 1.49 | 152.3배 | 64 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.5 |
82.4% | -54.9% | 1.20 | 1.50 | 123.8배 | 48 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=22 |
71.2% | -77.5% | 1.09 | 0.92 | 74.6배 | 74 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=43 |
70.4% | -72.8% | 1.08 | 0.97 | 71.8배 | 74 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=9 |
62.8% | -52.3% | 1.06 | 1.20 | 49.7배 | 44 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=14, mult=1.1 |
64.1% | -64.9% | 1.06 | 0.99 | 53.1배 | 82 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.11 |
59.2% | -71.4% | 1.00 | 0.83 | 41.5배 | 108 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=10 |
52.8% | -67.8% | 0.94 | 0.78 | 30.0배 | 118 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
51.0% | -78.9% | 0.91 | 0.65 | 27.2배 | 305 | 45% |
| MACD fast=10, slow=58, signal=31 |
46.3% | -81.0% | 0.87 | 0.57 | 21.1배 | 121 | 53% |
| 매수후보유 | -17.0% | -98.3% | 0.38 | -0.17 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.