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Aave 백테스트
Aave의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.9%, MDD -41.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.6%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.2%, MDD -61.9%, Sharpe 0.53, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 35.8%p 높고, MDD는 29.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -41.5%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
15.2% | -61.9% | 0.53 | 0.25 | 2.2배 | 35 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=219 |
14.8% | -55.5% | 0.52 | 0.27 | 2.1배 | 8 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=208 |
9.7% | -61.9% | 0.43 | 0.16 | 1.6배 | 12 | 33% |
| MACD fast=11, slow=41, signal=17 |
6.5% | -70.2% | 0.42 | 0.09 | 1.4배 | 94 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.12 |
6.7% | -57.8% | 0.37 | 0.12 | 1.4배 | 58 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.4 |
5.2% | -66.1% | 0.37 | 0.08 | 1.3배 | 58 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=24 |
2.5% | -60.6% | 0.34 | 0.04 | 1.1배 | 130 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=23, mult=3.1 |
5.9% | -41.5% | 0.34 | 0.14 | 1.4배 | 20 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=74 |
2.4% | -68.2% | 0.29 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.9% | -73.1% | 0.25 | -0.07 | 0.8배 | 116 | 44% |
| 매수후보유 | -20.6% | -91.3% | 0.26 | -0.23 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.