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Cosmos 백테스트
Cosmos의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 40.9%, MDD -38.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.3%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 66.3%, MDD -66.1%, Sharpe 1.09, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 85.5%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 40.9%, MDD -38.3%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=38 |
66.3% | -66.1% | 1.09 | 1.00 | 17.9배 | 58 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=45 |
40.9% | -38.3% | 1.05 | 1.07 | 7.0배 | 28 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.3 |
49.0% | -53.2% | 0.98 | 0.92 | 9.6배 | 32 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=33, threshold=0.08 |
51.6% | -58.7% | 0.98 | 0.88 | 10.6배 | 88 | 30% |
| Supertrend period=8, mult=2.1 |
48.2% | -69.4% | 0.91 | 0.69 | 9.3배 | 66 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=12 |
43.0% | -49.9% | 0.88 | 0.86 | 7.6배 | 24 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=10, mult=2.1 |
40.6% | -43.4% | 0.88 | 0.94 | 6.9배 | 30 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=12 |
41.8% | -66.8% | 0.85 | 0.63 | 7.3배 | 104 | 42% |
| MACD fast=27, slow=47, signal=17 |
35.1% | -72.2% | 0.78 | 0.49 | 5.5배 | 64 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
1.8% | -69.9% | 0.33 | 0.03 | 1.1배 | 96 | 38% |
| 매수후보유 | -19.3% | -96.7% | 0.23 | -0.20 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 38일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 38일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.