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Bitcoin Cash 백테스트
Bitcoin Cash의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 90.4%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.0%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 90.4%, MDD -49.0%, Sharpe 1.14, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 99.4%p 높고, MDD는 49.2%p 개선됐습니다(CAGR 90.4%, MDD -49.0%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=1.4 |
90.4% | -49.0% | 1.14 | 1.84 | 327.3배 | 190 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.7 |
61.6% | -58.1% | 1.00 | 1.06 | 74.9배 | 146 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.065, maxStep=0.12 |
63.4% | -68.8% | 0.99 | 0.92 | 82.7배 | 350 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=25, mult=1.5 |
58.6% | -52.7% | 0.97 | 1.11 | 63.3배 | 70 | 28% |
| MACD fast=12, slow=50, signal=6 |
60.2% | -77.0% | 0.95 | 0.78 | 69.1배 | 234 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=12 |
59.2% | -55.7% | 0.93 | 1.06 | 65.5배 | 238 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=24 |
57.5% | -66.8% | 0.92 | 0.86 | 59.3배 | 334 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=0.04 |
54.2% | -82.0% | 0.89 | 0.66 | 49.1배 | 344 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=2, slow=24 |
45.5% | -64.7% | 0.84 | 0.70 | 29.2배 | 218 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=11 |
37.4% | -69.1% | 0.77 | 0.54 | 17.4배 | 62 | 28% |
| 매수후보유 | -9.0% | -98.3% | 0.42 | -0.09 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 1.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.