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Polkadot 백테스트
Polkadot의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 77.8%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.0%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 77.8%, MDD -32.7%, Sharpe 1.48, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 98.8%p 높고, MDD는 65.6%p 개선됐습니다(CAGR 77.8%, MDD -32.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=29 |
77.8% | -32.7% | 1.48 | 2.38 | 28.4배 | 18 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.7 |
65.5% | -40.8% | 1.25 | 1.60 | 18.7배 | 12 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=29, mult=3 |
65.1% | -35.2% | 1.25 | 1.85 | 18.4배 | 12 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=40, threshold=0.03 |
65.7% | -63.0% | 1.16 | 1.04 | 18.9배 | 92 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=9 |
56.0% | -56.9% | 1.14 | 0.98 | 13.3배 | 22 | 18% |
| Supertrend period=14, mult=2.8 |
64.4% | -72.1% | 1.12 | 0.89 | 18.0배 | 42 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=42 |
44.1% | -67.9% | 0.90 | 0.65 | 8.4배 | 52 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=76 |
43.1% | -62.4% | 0.90 | 0.69 | 8.0배 | 12 | 30% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=17 |
27.6% | -74.7% | 0.69 | 0.37 | 4.1배 | 71 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
14.5% | -75.6% | 0.48 | 0.19 | 2.2배 | 58 | 36% |
| 매수후보유 | -21.0% | -98.3% | 0.29 | -0.21 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.