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Ethereum 백테스트
Ethereum의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 172.0%, MDD -39.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 70.0%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 172.0%, MDD -39.9%, Sharpe 1.92, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 102.0%p 높고, MDD는 55.4%p 개선됐습니다(CAGR 172.0%, MDD -39.9%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=8, mult=1 |
172.0% | -39.9% | 1.92 | 4.31 | 18808.3배 | 140 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=0.9 |
165.6% | -41.3% | 1.84 | 4.01 | 14909.3배 | 168 | 44% |
| Supertrend period=10, mult=1.9 |
152.4% | -42.6% | 1.80 | 3.58 | 9018.9배 | 139 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=6 |
155.3% | -39.9% | 1.80 | 3.89 | 10104.7배 | 140 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=18 |
153.8% | -44.0% | 1.78 | 3.50 | 9532.3배 | 280 | 47% |
| MACD fast=10, slow=66, signal=17 |
158.1% | -50.7% | 1.74 | 3.12 | 11257.2배 | 145 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=26 |
158.0% | -50.5% | 1.73 | 3.13 | 11183.4배 | 142 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=40 |
154.1% | -52.9% | 1.70 | 2.91 | 9635.7배 | 91 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=-0.03 |
139.0% | -61.6% | 1.57 | 2.26 | 5273.6배 | 243 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.42 |
123.7% | -55.9% | 1.57 | 2.21 | 2748.2배 | 153 | 47% |
| 매수후보유 | 70.0% | -95.4% | 1.04 | 0.73 | 184.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균 + 변동성 1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.