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Chainlink 백테스트
Chainlink의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 68.9%, MDD -59.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 52.4%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 95.9%, MDD -60.7%, Sharpe 1.11, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 43.6%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 68.9%, MDD -59.9%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=1.7 |
95.9% | -60.7% | 1.11 | 1.58 | 198.0배 | 130 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=21, threshold=-0.04 |
94.3% | -70.0% | 1.09 | 1.35 | 185.8배 | 217 | 61% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=18 |
90.7% | -78.1% | 1.08 | 1.16 | 160.2배 | 111 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=17 |
88.3% | -77.5% | 1.06 | 1.14 | 145.0배 | 124 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=27 |
81.0% | -66.6% | 1.02 | 1.22 | 106.2배 | 138 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=20 |
77.7% | -80.4% | 1.00 | 0.97 | 91.9배 | 77 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.1 |
77.5% | -75.7% | 1.00 | 1.02 | 91.3배 | 114 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
68.9% | -59.9% | 0.98 | 1.15 | 61.6배 | 136 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=35 |
73.1% | -79.4% | 0.97 | 0.92 | 74.8배 | 89 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=1.2 |
52.3% | -78.1% | 0.83 | 0.67 | 27.4배 | 114 | 37% |
| 매수후보유 | 52.4% | -89.3% | 0.88 | 0.59 | 27.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.