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Shiba Inu 백테스트
Shiba Inu의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 32.8%, MDD -35.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.8%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 41.8%, MDD -58.9%, Sharpe 0.82, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 64.6%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 32.8%, MDD -35.5%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=58, signal=15 |
41.8% | -58.9% | 0.82 | 0.71 | 3.3배 | 45 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=21 |
39.4% | -53.1% | 0.82 | 0.74 | 3.1배 | 4 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.8 |
36.8% | -52.9% | 0.78 | 0.70 | 2.9배 | 23 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=0.09 |
32.8% | -35.5% | 0.73 | 0.93 | 2.7배 | 42 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=53 |
31.1% | -55.1% | 0.71 | 0.56 | 2.5배 | 22 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=64 |
27.1% | -50.6% | 0.66 | 0.53 | 2.3배 | 8 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=25, mult=1.3 |
26.2% | -51.7% | 0.65 | 0.51 | 2.2배 | 27 | 21% |
| Supertrend period=29, mult=4 |
22.8% | -67.9% | 0.61 | 0.34 | 2.0배 | 15 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=7 |
19.1% | -65.1% | 0.56 | 0.29 | 1.8배 | 83 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
14.1% | -63.5% | 0.49 | 0.22 | 1.6배 | 95 | 40% |
| 매수후보유 | -22.8% | -89.5% | 0.07 | -0.25 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·58일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.