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Stacks 백테스트
Stacks의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 47.1%, MDD -21.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -37.2%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 58.8%, MDD -33.8%, Sharpe 1.18, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 96.0%p 높고, MDD는 62.6%p 개선됐습니다(CAGR 47.1%, MDD -21.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=24 |
58.8% | -33.8% | 1.18 | 1.74 | 4.4배 | 8 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
47.1% | -21.6% | 1.16 | 2.18 | 3.4배 | 8 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=20 |
51.9% | -36.7% | 1.02 | 1.41 | 3.8배 | 4 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=69 |
48.2% | -53.5% | 0.94 | 0.90 | 3.5배 | 6 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=24, mult=1.8 |
46.0% | -29.1% | 0.94 | 1.58 | 3.3배 | 20 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=147 |
41.8% | -53.2% | 0.87 | 0.79 | 3.0배 | 6 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.12 |
40.7% | -54.8% | 0.86 | 0.74 | 3.0배 | 18 | 22% |
| Supertrend period=23, mult=2.5 |
41.3% | -55.0% | 0.85 | 0.75 | 3.0배 | 28 | 33% |
| MACD fast=36, slow=70, signal=4 |
15.6% | -71.6% | 0.55 | 0.22 | 1.6배 | 54 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-25.4% | -79.9% | -0.14 | -0.32 | 0.4배 | 116 | 44% |
| 매수후보유 | -37.2% | -96.4% | -0.04 | -0.39 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.