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TRON 백테스트
TRON의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 34.5%, MDD -47.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 34.1%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 57.5%, MDD -58.9%, Sharpe 1.02, 시장 노출 82%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 23.5%p 높고, MDD는 29.2%p 개선됐습니다(CAGR 34.5%, MDD -47.3%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=-0.12 |
57.5% | -58.9% | 1.02 | 0.98 | 43.8배 | 103 | 82% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=21 |
56.1% | -56.6% | 1.01 | 0.99 | 40.6배 | 58 | 64% |
| MACD fast=26, slow=35, signal=24 |
50.0% | -54.8% | 0.98 | 0.91 | 29.2배 | 92 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.5 |
44.3% | -58.7% | 0.94 | 0.75 | 21.1배 | 82 | 39% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
48.7% | -56.5% | 0.94 | 0.86 | 27.1배 | 26 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.04 |
41.6% | -49.8% | 0.93 | 0.84 | 18.1배 | 136 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=15 |
43.7% | -51.3% | 0.90 | 0.85 | 20.4배 | 110 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=36 |
40.7% | -59.4% | 0.87 | 0.68 | 17.1배 | 76 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=13, mult=2.1 |
34.5% | -47.3% | 0.83 | 0.73 | 11.7배 | 54 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=14 |
22.5% | -63.3% | 0.63 | 0.35 | 5.4배 | 71 | 48% |
| 매수후보유 | 34.1% | -88.1% | 0.76 | 0.39 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 27일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 27일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.