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APEX 백테스트
APEX의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 108.7%, MDD -49.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 152.4%, MDD -74.7%, Sharpe 1.04, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 148.9%p 높고, MDD는 21.1%p 개선됐습니다(CAGR 108.7%, MDD -49.8%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
152.4% | -74.7% | 1.04 | 2.04 | 60.3배 | 121 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=1.8 |
124.4% | -57.1% | 0.95 | 2.18 | 35.8배 | 65 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=65 |
111.4% | -73.4% | 0.94 | 1.52 | 27.5배 | 32 | 42% |
| Supertrend period=32, mult=5 |
109.8% | -80.3% | 0.94 | 1.37 | 26.6배 | 15 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0.09 |
115.3% | -76.3% | 0.94 | 1.51 | 29.8배 | 123 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=21, mult=1.4 |
108.7% | -49.8% | 0.90 | 2.18 | 26.0배 | 51 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=20 |
94.4% | -79.0% | 0.89 | 1.19 | 19.0배 | 82 | 42% |
| MACD fast=18, slow=51, signal=9 |
88.2% | -84.5% | 0.88 | 1.04 | 16.4배 | 73 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=50 |
89.4% | -76.7% | 0.87 | 1.16 | 16.9배 | 10 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=21 |
79.7% | -81.6% | 0.84 | 0.98 | 13.4배 | 73 | 38% |
| 매수후보유 | 3.5% | -95.8% | 0.65 | 0.04 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.