추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
crypto · GLOBAL
HBAR 백테스트
HBAR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 35.7%, MDD -44.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -25.1%, MDD -88.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 44.0%, MDD -46.5%, Sharpe 0.90, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 69.1%p 높고, MDD는 42.3%p 개선됐습니다(CAGR 35.7%, MDD -44.0%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=12, mult=2.5 |
44.0% | -46.5% | 0.90 | 0.95 | 5.5배 | 16 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.7 |
40.9% | -55.8% | 0.82 | 0.73 | 5.0배 | 35 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=36 |
35.7% | -44.0% | 0.78 | 0.81 | 4.2배 | 41 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.02 |
37.1% | -46.0% | 0.74 | 0.81 | 4.4배 | 46 | 28% |
| Supertrend period=37, mult=3.9 |
30.1% | -50.6% | 0.70 | 0.59 | 3.4배 | 19 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=14 |
28.6% | -61.1% | 0.68 | 0.47 | 3.2배 | 19 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=106 |
27.9% | -54.4% | 0.67 | 0.51 | 3.2배 | 17 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=45 |
18.7% | -58.9% | 0.56 | 0.32 | 2.2배 | 39 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
12.4% | -67.3% | 0.49 | 0.18 | 1.7배 | 134 | 43% |
| MACD fast=15, slow=55, signal=12 |
7.0% | -74.1% | 0.43 | 0.09 | 1.4배 | 75 | 52% |
| 매수후보유 | -25.1% | -88.8% | 0.16 | -0.28 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 2.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.