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INJ 백테스트
INJ의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 73.0%, MDD -42.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 31.2%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 111.4%, MDD -45.3%, Sharpe 1.33, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 80.2%p 높고, MDD는 49.5%p 개선됐습니다(CAGR 73.0%, MDD -42.7%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=98 |
111.4% | -45.3% | 1.33 | 2.46 | 19.3배 | 12 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=21, mult=2.9 |
73.0% | -42.7% | 1.21 | 1.71 | 8.7배 | 12 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=71 |
85.5% | -71.6% | 1.15 | 1.19 | 11.5배 | 7 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.05 |
79.1% | -70.2% | 1.14 | 1.13 | 10.0배 | 39 | 45% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
83.9% | -75.3% | 1.12 | 1.11 | 11.1배 | 7 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=13 |
73.3% | -49.0% | 1.11 | 1.50 | 8.8배 | 21 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.6 |
65.8% | -48.4% | 1.09 | 1.36 | 7.4배 | 20 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=99 |
65.1% | -70.9% | 1.02 | 0.92 | 7.3배 | 19 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
42.9% | -77.3% | 0.84 | 0.56 | 4.1배 | 39 | 44% |
| MACD fast=11, slow=49, signal=17 |
36.5% | -87.8% | 0.78 | 0.42 | 3.4배 | 63 | 51% |
| 매수후보유 | 31.2% | -94.7% | 0.79 | 0.33 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 98일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 98일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.