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KAS 백테스트
KAS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 51.0%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -87.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 62.0%, MDD -34.7%, Sharpe 1.15, 시장 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 58.8%p 높고, MDD는 53.0%p 개선됐습니다(CAGR 51.0%, MDD -31.9%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=28, mult=0.9 |
62.0% | -34.7% | 1.15 | 1.79 | 4.4배 | 41 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.1 |
45.8% | -31.9% | 1.13 | 1.43 | 3.2배 | 11 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=39 |
51.0% | -31.9% | 1.11 | 1.60 | 3.5배 | 31 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
38.9% | -52.3% | 0.82 | 0.74 | 2.7배 | 87 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.03 |
36.7% | -53.1% | 0.82 | 0.69 | 2.6배 | 65 | 35% |
| Supertrend period=12, mult=2.6 |
36.1% | -54.5% | 0.80 | 0.66 | 2.6배 | 27 | 37% |
| MACD fast=17, slow=27, signal=18 |
34.2% | -69.9% | 0.76 | 0.49 | 2.5배 | 53 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=14 |
33.2% | -52.8% | 0.76 | 0.63 | 2.4배 | 77 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=17 |
31.8% | -43.7% | 0.75 | 0.73 | 2.3배 | 15 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=55 |
23.1% | -64.2% | 0.64 | 0.36 | 1.9배 | 27 | 37% |
| 매수후보유 | 3.3% | -87.7% | 0.49 | 0.04 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 15일 평균 + 변동성 0.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 15일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.