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BNB 백테스트
BNB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 27.3%, MDD -19.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 31.4%, MDD -58.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 38.8%, MDD -39.1%, Sharpe 1.05, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 19.1%p 개선됐습니다(CAGR 27.3%, MDD -19.2%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=65 |
38.8% | -39.1% | 1.05 | 0.99 | 3.4배 | 11 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=20 |
27.3% | -19.2% | 1.05 | 1.43 | 2.4배 | 12 | 21% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
38.2% | -33.3% | 1.04 | 1.15 | 3.3배 | 13 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=189 |
35.4% | -37.6% | 1.00 | 0.94 | 3.1배 | 7 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.5 |
32.9% | -33.1% | 1.00 | 0.99 | 2.9배 | 21 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=8, mult=2.9 |
23.9% | -23.9% | 0.96 | 1.00 | 2.2배 | 9 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.13 |
23.3% | -36.5% | 0.80 | 0.64 | 2.2배 | 38 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=45 |
23.8% | -46.3% | 0.78 | 0.51 | 2.2배 | 9 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
22.3% | -48.8% | 0.75 | 0.46 | 2.1배 | 35 | 47% |
| MACD fast=10, slow=48, signal=13 |
18.8% | -31.4% | 0.66 | 0.60 | 1.9배 | 65 | 52% |
| 매수후보유 | 31.4% | -58.2% | 0.80 | 0.54 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 25일 지수이동평균이 65일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일선이 65일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.