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BTC 백테스트
BTC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 41.2%, MDD -34.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 36.4%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 56.3%, MDD -44.1%, Sharpe 1.29, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.9%p 높고, MDD는 39.4%p 개선됐습니다(CAGR 41.2%, MDD -34.1%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.9 |
56.3% | -44.1% | 1.29 | 1.28 | 53.1배 | 47 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=29, mult=2.1 |
41.2% | -34.1% | 1.26 | 1.21 | 21.5배 | 59 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.14 |
45.2% | -53.5% | 1.14 | 0.85 | 27.6배 | 137 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=1, slow=132 |
47.1% | -36.7% | 1.14 | 1.28 | 30.8배 | 73 | 50% |
| Supertrend period=18, mult=4.1 |
49.0% | -57.3% | 1.13 | 0.86 | 34.7배 | 43 | 48% |
| MACD fast=31, slow=42, signal=10 |
47.8% | -65.0% | 1.11 | 0.73 | 32.2배 | 119 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=6 |
37.5% | -46.9% | 1.09 | 0.80 | 16.9배 | 73 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=29 |
31.2% | -36.8% | 1.01 | 0.85 | 11.2배 | 20 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=28 |
41.2% | -60.5% | 0.97 | 0.68 | 21.4배 | 87 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
36.9% | -51.1% | 0.94 | 0.72 | 16.3배 | 155 | 51% |
| 매수후보유 | 36.4% | -83.5% | 0.80 | 0.44 | 15.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 48일 평균의 상단 밴드(변동성 1.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 48일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.