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CRO 백테스트
CRO의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 79.7%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 105.8%, MDD -47.5%, Sharpe 1.45, 시장 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 106.1%p 높고, MDD는 47.5%p 개선됐습니다(CAGR 79.7%, MDD -44.8%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=77, mult=4.5 |
105.8% | -47.5% | 1.45 | 2.23 | 189.4배 | 23 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=13, mult=2.4 |
98.0% | -49.2% | 1.42 | 1.99 | 143.3배 | 24 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.13 |
91.0% | -68.7% | 1.31 | 1.33 | 110.2배 | 99 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=12 |
79.7% | -44.8% | 1.27 | 1.78 | 70.6배 | 20 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.3 |
79.5% | -57.3% | 1.24 | 1.39 | 70.2배 | 57 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=30 |
88.8% | -66.2% | 1.23 | 1.34 | 101.4배 | 105 | 42% |
| MACD fast=9, slow=47, signal=24 |
90.1% | -75.1% | 1.23 | 1.20 | 106.6배 | 87 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=22 |
86.9% | -72.8% | 1.22 | 1.19 | 94.1배 | 73 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
67.8% | -73.9% | 1.05 | 0.92 | 43.1배 | 59 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.08 |
34.5% | -75.2% | 0.75 | 0.46 | 8.6배 | 221 | 44% |
| 매수후보유 | -0.3% | -95.0% | 0.46 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 77일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.