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NEAR 백테스트
NEAR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 84.9%, MDD -50.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -95.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 99.8%, MDD -75.1%, Sharpe 1.22, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 89.7%p 높고, MDD는 20.2%p 개선됐습니다(CAGR 84.9%, MDD -50.2%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.09 |
99.8% | -75.1% | 1.22 | 1.33 | 53.2배 | 105 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=25 |
84.9% | -50.2% | 1.14 | 1.69 | 34.2배 | 87 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.4 |
61.9% | -68.5% | 0.97 | 0.90 | 15.9배 | 53 | 34% |
| Supertrend period=21, mult=2.3 |
54.5% | -67.3% | 0.92 | 0.81 | 12.2배 | 67 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=29 |
46.1% | -80.2% | 0.85 | 0.57 | 8.8배 | 53 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=23, mult=1.9 |
44.4% | -59.1% | 0.84 | 0.75 | 8.2배 | 42 | 25% |
| MACD fast=16, slow=26, signal=11 |
42.1% | -73.7% | 0.82 | 0.57 | 7.5배 | 115 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=75 |
23.1% | -88.6% | 0.72 | 0.26 | 3.3배 | 29 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=202 |
25.6% | -70.0% | 0.66 | 0.37 | 3.7배 | 15 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
21.4% | -73.6% | 0.63 | 0.29 | 3.0배 | 136 | 47% |
| 매수후보유 | 10.1% | -95.3% | 0.65 | 0.11 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 29일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 — 29일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.