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OKB 백테스트
OKB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 80.8%, MDD -66.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 71.9%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 85.8%, MDD -69.7%, Sharpe 1.25, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 92.9%, MDD -67.3%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.9%p 높고, MDD는 20.5%p 개선됐습니다(CAGR 80.8%, MDD -66.1%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=2.4 |
85.8% | -69.7% | 1.25 | 1.23 | 187.3배 | 89 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=1.3 |
80.8% | -66.1% | 1.17 | 1.22 | 148.6배 | 177 | 36% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=23 |
74.1% | -69.9% | 1.16 | 1.06 | 107.8배 | 93 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.32 |
92.9% | -67.3% | 1.15 | 1.38 | 256.4배 | 279 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=-0.08 |
90.1% | -74.8% | 1.13 | 1.20 | 227.0배 | 227 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=78 |
81.5% | -78.5% | 1.05 | 1.04 | 153.5배 | 25 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=23, mult=1.1 |
55.0% | -61.1% | 0.95 | 0.90 | 40.5배 | 101 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=14 |
47.4% | -61.0% | 0.87 | 0.78 | 26.5배 | 123 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=198 |
38.0% | -72.6% | 0.78 | 0.52 | 15.2배 | 21 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=147 |
37.3% | -78.5% | 0.77 | 0.47 | 14.5배 | 25 | 56% |
| 매수후보유 | 71.9% | -90.2% | 0.99 | 0.80 | 97.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.