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RAY 백테스트
RAY의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 101.3%, MDD -50.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.8%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 115.6%, MDD -60.2%, Sharpe 1.23, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 140.3%p 높고, MDD는 38.0%p 개선됐습니다(CAGR 101.3%, MDD -50.4%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.02 |
115.6% | -60.2% | 1.23 | 1.92 | 39.6배 | 147 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.3 |
101.3% | -50.4% | 1.18 | 2.01 | 28.5배 | 25 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=39 |
96.7% | -61.4% | 1.17 | 1.57 | 25.6배 | 41 | 26% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=13 |
103.7% | -85.2% | 1.16 | 1.22 | 30.2배 | 51 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=7 |
85.0% | -58.0% | 1.12 | 1.47 | 19.0배 | 29 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=33 |
91.7% | -63.3% | 1.11 | 1.45 | 22.5배 | 43 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=24, mult=3.1 |
77.4% | -52.1% | 1.11 | 1.48 | 15.6배 | 13 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=159 |
78.7% | -62.2% | 1.06 | 1.27 | 16.1배 | 15 | 32% |
| Supertrend period=12, mult=4 |
70.4% | -71.6% | 0.99 | 0.98 | 12.8배 | 19 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
35.5% | -72.7% | 0.75 | 0.49 | 4.3배 | 137 | 45% |
| 매수후보유 | -24.8% | -98.2% | 0.39 | -0.25 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.