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SHIB 백테스트
SHIB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 47.9%, MDD -40.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.7%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 70.2%, MDD -61.2%, Sharpe 0.99, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 82.8%p 높고, MDD는 33.2%p 개선됐습니다(CAGR 47.9%, MDD -40.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=51, signal=24 |
70.2% | -61.2% | 0.99 | 1.15 | 17.6배 | 73 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=7 |
47.9% | -40.6% | 0.88 | 1.18 | 8.3배 | 6 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.1 |
51.5% | -63.1% | 0.86 | 0.82 | 9.4배 | 75 | 31% |
| Supertrend period=28, mult=4.2 |
49.7% | -68.9% | 0.84 | 0.72 | 8.8배 | 21 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.03 |
41.5% | -68.2% | 0.78 | 0.61 | 6.5배 | 75 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=39 |
40.4% | -66.8% | 0.77 | 0.61 | 6.3배 | 49 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=11, mult=2.4 |
35.6% | -65.5% | 0.73 | 0.54 | 5.2배 | 18 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=27 |
34.6% | -70.9% | 0.71 | 0.49 | 5.0배 | 47 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
21.3% | -82.1% | 0.59 | 0.26 | 2.8배 | 73 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=11 |
18.8% | -71.5% | 0.57 | 0.26 | 2.5배 | 97 | 42% |
| 매수후보유 | -12.7% | -94.4% | 0.41 | -0.13 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·51일)이 신호선(24일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.