추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
crypto · GLOBAL
SOL 백테스트
SOL의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 124.5%, MDD -55.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 82.6%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 173.8%, MDD -63.7%, Sharpe 1.66, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 177.0%, MDD -69.1%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 91.3%p 높고, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 124.5%, MDD -55.8%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
173.8% | -63.7% | 1.66 | 2.73 | 388.7배 | 59 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.2 |
165.0% | -62.2% | 1.62 | 2.65 | 320.4배 | 75 | 37% |
| Supertrend period=13, mult=1.7 |
177.0% | -69.1% | 1.62 | 2.56 | 416.3배 | 97 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.07 |
167.7% | -57.1% | 1.60 | 2.94 | 340.3배 | 27 | 45% |
| MACD fast=20, slow=51, signal=18 |
160.7% | -83.5% | 1.56 | 1.93 | 290.7배 | 65 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=8 |
154.4% | -67.3% | 1.53 | 2.29 | 251.5배 | 135 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=24, mult=2.2 |
124.5% | -55.8% | 1.52 | 2.23 | 119.8배 | 39 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=77 |
150.7% | -60.5% | 1.50 | 2.49 | 230.4배 | 7 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=116 |
129.4% | -63.0% | 1.40 | 2.05 | 136.4배 | 29 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=74 |
123.1% | -70.3% | 1.37 | 1.75 | 115.7배 | 27 | 48% |
| 매수후보유 | 82.6% | -96.3% | 1.09 | 0.86 | 35.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.