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TRX 백테스트
TRX의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 32.6%, MDD -51.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 52.3%, MDD -68.0%, Sharpe 0.97, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 52.9%, MDD -63.5%, 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 39.0%p 높고, MDD는 23.7%p 개선됐습니다(CAGR 32.6%, MDD -51.2%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=24, slow=39, signal=28 |
52.3% | -68.0% | 0.97 | 0.77 | 39.1배 | 100 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=-0.1 |
52.9% | -63.5% | 0.96 | 0.83 | 40.5배 | 147 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=43 |
39.9% | -67.9% | 0.86 | 0.59 | 18.7배 | 67 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=44 |
37.3% | -72.1% | 0.80 | 0.52 | 15.9배 | 35 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.9 |
32.6% | -51.2% | 0.79 | 0.64 | 11.7배 | 68 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=20, mult=0.8 |
31.7% | -58.5% | 0.77 | 0.54 | 11.0배 | 100 | 45% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
31.5% | -63.5% | 0.74 | 0.50 | 10.9배 | 45 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=27 |
27.3% | -71.0% | 0.70 | 0.38 | 8.2배 | 63 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=6 |
23.7% | -75.5% | 0.65 | 0.31 | 6.4배 | 137 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
9.5% | -78.5% | 0.45 | 0.12 | 2.2배 | 139 | 52% |
| 매수후보유 | 13.2% | -91.6% | 0.57 | 0.14 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(24·39일)이 신호선(28일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.