추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
crypto · GLOBAL
Aave 백테스트
Aave의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 14.8%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.5%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 34.4%, MDD -33.8%, Sharpe 0.82, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 54.9%p 높고, MDD는 50.2%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -31.7%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=23 |
34.4% | -33.8% | 0.82 | 1.02 | 4.1배 | 50 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.9 |
20.8% | -32.0% | 0.75 | 0.65 | 2.5배 | 12 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=73 |
26.2% | -52.4% | 0.70 | 0.50 | 3.0배 | 4 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=13, mult=3.7 |
14.8% | -31.7% | 0.62 | 0.47 | 1.9배 | 4 | 8% |
| Supertrend period=8, mult=2.5 |
18.6% | -50.6% | 0.58 | 0.37 | 2.3배 | 43 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=100 |
15.4% | -51.1% | 0.53 | 0.30 | 2.0배 | 10 | 39% |
| MACD fast=9, slow=54, signal=2 |
14.0% | -63.2% | 0.52 | 0.22 | 1.9배 | 236 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=47 |
10.9% | -61.1% | 0.46 | 0.18 | 1.6배 | 39 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.03 |
10.1% | -58.9% | 0.45 | 0.17 | 1.6배 | 55 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
3.5% | -67.2% | 0.35 | 0.05 | 1.2배 | 85 | 41% |
| 매수후보유 | -20.5% | -84.0% | 0.20 | -0.24 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.