추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
crypto · GLOBAL
Cardano 백테스트
Cardano의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 132.5%, MDD -55.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 31.7%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 146.7%, MDD -61.5%, Sharpe 1.35, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 115.0%p 높고, MDD는 36.7%p 개선됐습니다(CAGR 132.5%, MDD -55.2%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=3 |
146.7% | -61.5% | 1.35 | 2.38 | 2861.5배 | 24 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=10, mult=2.4 |
137.3% | -58.2% | 1.31 | 2.36 | 2035.5배 | 40 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
142.0% | -75.9% | 1.30 | 1.87 | 2421.8배 | 120 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=43 |
141.5% | -77.8% | 1.30 | 1.82 | 2377.2배 | 66 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=27 |
139.9% | -77.3% | 1.28 | 1.81 | 2243.5배 | 62 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=0.13 |
132.5% | -55.2% | 1.27 | 2.40 | 1700.8배 | 168 | 24% |
| Supertrend period=28, mult=3.7 |
123.4% | -77.8% | 1.22 | 1.59 | 1197.6배 | 45 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=31 |
67.1% | -56.2% | 1.18 | 1.19 | 92.4배 | 16 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=14 |
114.6% | -79.1% | 1.17 | 1.45 | 838.6배 | 230 | 41% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=13 |
79.1% | -74.3% | 1.08 | 1.06 | 170.4배 | 157 | 52% |
| 매수후보유 | 31.7% | -98.3% | 0.75 | 0.32 | 11.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 37일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 37일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.