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Algorand 백테스트
Algorand의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 22.0%, MDD -31.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -47.4%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 41.9%, MDD -39.0%, Sharpe 1.06, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 42.7%, MDD -31.7%, 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 89.3%p 높고, MDD는 56.5%p 개선됐습니다(CAGR 22.0%, MDD -31.2%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=16, mult=2 |
41.9% | -39.0% | 1.06 | 1.07 | 5.2배 | 20 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=4 |
42.7% | -31.7% | 1.06 | 1.35 | 5.3배 | 24 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3 |
42.6% | -31.8% | 1.05 | 1.34 | 5.3배 | 14 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.14 |
34.5% | -36.3% | 0.87 | 0.95 | 4.0배 | 78 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=1, slow=72 |
28.2% | -48.2% | 0.73 | 0.59 | 3.2배 | 60 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=32 |
22.0% | -31.2% | 0.73 | 0.71 | 2.5배 | 22 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
20.8% | -65.1% | 0.61 | 0.32 | 2.4배 | 74 | 35% |
| Supertrend period=26, mult=4 |
12.9% | -76.3% | 0.49 | 0.17 | 1.8배 | 16 | 26% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=21 |
7.2% | -69.2% | 0.42 | 0.10 | 1.4배 | 52 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=122 |
4.1% | -60.8% | 0.33 | 0.07 | 1.2배 | 14 | 28% |
| 매수후보유 | -47.4% | -95.5% | -0.35 | -0.50 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.