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Bitcoin Cash 백테스트
Bitcoin Cash의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 63.6%, MDD -59.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.5%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 73.8%, MDD -61.4%, Sharpe 1.06, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 79.2%p 높고, MDD는 36.9%p 개선됐습니다(CAGR 63.6%, MDD -59.4%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=1.2 |
73.8% | -61.4% | 1.06 | 1.20 | 132.7배 | 216 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=18 |
66.3% | -66.0% | 1.01 | 1.00 | 89.9배 | 206 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=24 |
63.6% | -59.4% | 1.00 | 1.07 | 77.8배 | 116 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=0.4 |
63.7% | -68.4% | 0.98 | 0.93 | 78.4배 | 274 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
62.1% | -59.8% | 0.97 | 1.04 | 71.9배 | 180 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.05 |
54.5% | -73.0% | 0.91 | 0.75 | 47.0배 | 314 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=15 |
50.7% | -69.9% | 0.89 | 0.73 | 37.7배 | 48 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=10, mult=1.8 |
46.1% | -64.7% | 0.85 | 0.71 | 28.6배 | 72 | 25% |
| MACD fast=12, slow=17, signal=8 |
44.6% | -80.7% | 0.83 | 0.55 | 26.1배 | 272 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=34 |
30.2% | -78.0% | 0.70 | 0.39 | 10.3배 | 108 | 42% |
| 매수후보유 | -5.5% | -98.3% | 0.45 | -0.06 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 1.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.