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Polkadot 백테스트
Polkadot의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 63.3%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.7%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 63.3%, MDD -28.2%, Sharpe 1.29, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 86.0%p 높고, MDD는 70.1%p 개선됐습니다(CAGR 63.3%, MDD -28.2%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=33 |
63.3% | -28.2% | 1.29 | 2.24 | 17.3배 | 24 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=16, mult=2.1 |
62.6% | -39.3% | 1.17 | 1.59 | 16.9배 | 30 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
61.4% | -37.7% | 1.15 | 1.63 | 16.2배 | 10 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=12 |
60.7% | -37.7% | 1.14 | 1.61 | 15.8배 | 12 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=0.11 |
54.6% | -52.5% | 1.04 | 1.04 | 12.6배 | 100 | 23% |
| Supertrend period=13, mult=2.6 |
49.7% | -66.5% | 0.94 | 0.75 | 10.5배 | 48 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=80 |
44.6% | -64.1% | 0.88 | 0.70 | 8.6배 | 12 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=53 |
39.5% | -75.6% | 0.83 | 0.52 | 6.9배 | 36 | 37% |
| MACD fast=19, slow=50, signal=23 |
13.8% | -83.9% | 0.52 | 0.16 | 2.1배 | 69 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
10.4% | -73.9% | 0.46 | 0.14 | 1.8배 | 60 | 36% |
| 매수후보유 | -22.7% | -98.3% | 0.16 | -0.23 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.