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The Sandbox 백테스트
The Sandbox의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 89.7%, MDD -43.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.0%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 113.8%, MDD -56.5%, Sharpe 1.30, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 125.8%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 89.7%, MDD -43.9%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.6 |
113.8% | -56.5% | 1.30 | 2.01 | 66.4배 | 32 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=0.09 |
112.9% | -63.0% | 1.28 | 1.79 | 64.9배 | 74 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=39 |
89.7% | -43.9% | 1.21 | 2.04 | 34.4배 | 40 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=22, mult=1.7 |
92.0% | -54.0% | 1.17 | 1.71 | 36.7배 | 30 | 19% |
| Supertrend period=11, mult=2.5 |
91.7% | -77.6% | 1.11 | 1.18 | 36.3배 | 56 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=2, slow=15 |
74.8% | -82.8% | 1.01 | 0.90 | 21.8배 | 178 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
65.4% | -82.2% | 0.97 | 0.80 | 16.1배 | 214 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=36 |
58.5% | -52.5% | 0.94 | 1.11 | 12.7배 | 8 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=172 |
53.7% | -64.8% | 0.89 | 0.83 | 10.7배 | 6 | 23% |
| MACD fast=29, slow=52, signal=7 |
45.3% | -81.1% | 0.82 | 0.56 | 7.9배 | 90 | 48% |
| 매수후보유 | -12.0% | -99.4% | 0.46 | -0.12 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 23일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 23일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.