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Borse Commodities GmbH Xetra-Gold 백테스트
Borse Commodities GmbH Xetra-Gold의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.4%, MDD -24.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -36.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.5%, MDD -23.4%, Sharpe 0.70, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.4%, MDD -24.4%, 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 13.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -24.4%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=70 |
8.5% | -23.4% | 0.70 | 0.36 | 3.9배 | 20 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.1 |
9.4% | -24.4% | 0.69 | 0.38 | 4.5배 | 20 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=83 |
8.0% | -17.5% | 0.66 | 0.46 | 3.6배 | 40 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=151 |
7.8% | -21.9% | 0.65 | 0.36 | 3.5배 | 30 | 66% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
4.5% | -22.7% | 0.43 | 0.20 | 2.1배 | 62 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.1 |
1.4% | -13.1% | 0.39 | 0.11 | 1.3배 | 20 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=23, mult=4 |
3.2% | -19.6% | 0.38 | 0.16 | 1.7배 | 44 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=29 |
1.1% | -15.7% | 0.20 | 0.07 | 1.2배 | 28 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.2% | -40.0% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 134 | 51% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=14 |
0.4% | -39.5% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 209 | 50% |
| 매수후보유 | 9.7% | -36.8% | 0.67 | 0.26 | 4.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 86일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.