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AUTO1 Group SE 백테스트
AUTO1 Group SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 20.9%, MDD -22.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.0%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 29.8%, MDD -31.6%, Sharpe 0.89, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 43.8%p 높고, MDD는 62.0%p 개선됐습니다(CAGR 20.9%, MDD -22.4%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=13 |
29.8% | -31.6% | 0.89 | 0.94 | 4.2배 | 34 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=186 |
24.4% | -44.8% | 0.85 | 0.54 | 3.3배 | 5 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.8 |
20.9% | -22.4% | 0.84 | 0.93 | 2.8배 | 12 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=67 |
24.6% | -30.7% | 0.81 | 0.80 | 3.3배 | 5 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.06 |
23.6% | -38.1% | 0.81 | 0.62 | 3.2배 | 26 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=168 |
21.0% | -31.5% | 0.74 | 0.67 | 2.8배 | 9 | 37% |
| Supertrend period=24, mult=3.4 |
23.6% | -44.3% | 0.73 | 0.53 | 3.2배 | 29 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=22, mult=1.1 |
14.8% | -49.0% | 0.55 | 0.30 | 2.1배 | 34 | 41% |
| MACD fast=15, slow=72, signal=12 |
13.4% | -65.5% | 0.50 | 0.20 | 2.0배 | 60 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
4.0% | -70.9% | 0.30 | 0.06 | 1.2배 | 140 | 46% |
| 매수후보유 | -14.0% | -93.6% | 0.03 | -0.15 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 13 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 13) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.