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AIXTRON SE 백테스트
AIXTRON SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.8%, MDD -54.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.8%, MDD -54.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.4%, MDD -76.3%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 44.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -54.3%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
9.8% | -54.3% | 0.52 | 0.18 | 14.7배 | 34 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=97 |
12.4% | -76.3% | 0.44 | 0.16 | 28.7배 | 33 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=68 |
12.3% | -72.3% | 0.44 | 0.17 | 28.1배 | 53 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=206 |
11.6% | -77.8% | 0.41 | 0.15 | 23.6배 | 33 | 47% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
9.6% | -84.1% | 0.39 | 0.11 | 13.9배 | 90 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.02 |
8.7% | -88.1% | 0.38 | 0.10 | 11.1배 | 221 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.3 |
5.6% | -73.3% | 0.37 | 0.08 | 4.8배 | 52 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=9, mult=1.2 |
6.2% | -80.4% | 0.33 | 0.08 | 5.6배 | 242 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
4.5% | -93.3% | 0.31 | 0.05 | 3.5배 | 690 | 49% |
| MACD fast=15, slow=87, signal=11 |
2.0% | -97.1% | 0.27 | 0.02 | 1.8배 | 356 | 53% |
| 매수후보유 | 3.8% | -98.6% | 0.37 | 0.04 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.