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Bayer AG 백테스트
Bayer AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.2%, MDD -46.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.2%, MDD -46.6%, Sharpe 0.30, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 40.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -46.6%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=150 |
4.2% | -46.6% | 0.30 | 0.09 | 3.4배 | 55 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=189 |
4.1% | -65.2% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 43 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=76 |
4.2% | -68.2% | 0.28 | 0.06 | 3.3배 | 85 | 83% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=51 |
1.0% | -6.8% | 0.28 | 0.14 | 1.3배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.06 |
3.7% | -69.9% | 0.27 | 0.05 | 2.9배 | 197 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
3.4% | -54.4% | 0.26 | 0.06 | 2.7배 | 263 | 53% |
| Supertrend period=34, mult=5 |
2.4% | -60.4% | 0.22 | 0.04 | 2.0배 | 93 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.5 |
0.9% | -16.6% | 0.20 | 0.06 | 1.3배 | 9 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=3.7 |
0.9% | -15.6% | 0.19 | 0.06 | 1.3배 | 14 | 2% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=19 |
-4.2% | -90.5% | -0.08 | -0.05 | 0.3배 | 360 | 51% |
| 매수후보유 | 1.5% | -86.9% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 150일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 150일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.