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Befesa SA 백테스트
Befesa SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -12.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -75.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.8%, MDD -22.9%, Sharpe 0.62, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.3%, MDD -27.1%, 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 52.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -12.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.8 |
6.8% | -22.9% | 0.62 | 0.30 | 1.8배 | 10 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=92, slow=211 |
9.3% | -27.1% | 0.55 | 0.34 | 2.1배 | 3 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=0.28 |
5.1% | -23.9% | 0.49 | 0.21 | 1.5배 | 26 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=36 |
3.2% | -12.6% | 0.49 | 0.25 | 1.3배 | 8 | 4% |
| MACD fast=6, slow=52, signal=11 |
6.2% | -41.3% | 0.37 | 0.15 | 1.7배 | 163 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=72 |
5.7% | -50.6% | 0.34 | 0.11 | 1.6배 | 17 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=8, mult=3.8 |
3.0% | -18.4% | 0.33 | 0.16 | 1.3배 | 8 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
4.7% | -50.3% | 0.31 | 0.09 | 1.5배 | 139 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=46 |
4.5% | -50.6% | 0.30 | 0.09 | 1.5배 | 50 | 50% |
| Supertrend period=34, mult=1.7 |
1.9% | -39.7% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 127 | 53% |
| 매수후보유 | -1.7% | -75.5% | 0.13 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 27일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 27일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.