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Brenntag SE 백테스트
Brenntag SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -49.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -46.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=89 |
5.0% | -46.2% | 0.36 | 0.11 | 2.2배 | 46 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=56 |
4.5% | -55.8% | 0.32 | 0.08 | 2.1배 | 49 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=25 |
1.4% | -11.6% | 0.29 | 0.12 | 1.3배 | 18 | 5% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
2.2% | -53.1% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 55 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=115 |
2.1% | -57.1% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 43 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=23, mult=4 |
1.6% | -41.1% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 32 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
0.6% | -15.1% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 5% |
| MACD fast=24, slow=50, signal=16 |
0.8% | -62.3% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 157 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.03 |
-1.0% | -73.4% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 149 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.0% | -50.8% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 147 | 54% |
| 매수후보유 | 7.7% | -49.6% | 0.42 | 0.16 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 89일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 89일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.