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Commerzbank AG 백테스트
Commerzbank AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -24.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -99.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -67.4%, Sharpe 0.46, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.6%p 높고, MDD는 31.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -24.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=221 |
8.9% | -67.4% | 0.46 | 0.13 | 12.6배 | 29 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=238 |
7.9% | -59.8% | 0.44 | 0.13 | 9.4배 | 23 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=71 |
8.1% | -62.2% | 0.40 | 0.13 | 10.0배 | 67 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.01 |
5.4% | -77.7% | 0.33 | 0.07 | 4.7배 | 257 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.8 |
4.2% | -63.7% | 0.29 | 0.07 | 3.4배 | 146 | 34% |
| Supertrend period=8, mult=2.7 |
3.3% | -73.2% | 0.25 | 0.04 | 2.6배 | 246 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=25, mult=1.7 |
2.9% | -63.3% | 0.24 | 0.05 | 2.4배 | 192 | 35% |
| MACD fast=13, slow=60, signal=10 |
-2.2% | -87.7% | 0.08 | -0.03 | 0.5배 | 440 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=34 |
0.3% | -24.6% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 22 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-3.1% | -94.6% | 0.04 | -0.03 | 0.4배 | 546 | 52% |
| 매수후보유 | -4.7% | -99.2% | 0.11 | -0.05 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 221일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 221일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.