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Continental AG 백테스트
Continental AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.3%, MDD -52.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -61.4%, Sharpe 0.52, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 28.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -52.7%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=111 |
12.3% | -61.4% | 0.52 | 0.20 | 31.5배 | 45 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=162 |
12.3% | -52.7% | 0.51 | 0.23 | 30.9배 | 47 | 58% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
12.2% | -61.6% | 0.51 | 0.20 | 30.6배 | 93 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=67 |
10.2% | -58.1% | 0.47 | 0.18 | 17.8배 | 40 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.09 |
9.2% | -53.5% | 0.44 | 0.17 | 13.6배 | 258 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1 |
6.7% | -72.9% | 0.35 | 0.09 | 6.8배 | 224 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=35 |
0.8% | -7.9% | 0.30 | 0.10 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=28, mult=2.1 |
4.9% | -64.7% | 0.29 | 0.08 | 4.1배 | 152 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-1.2% | -91.1% | 0.09 | -0.01 | 0.7배 | 554 | 54% |
| MACD fast=8, slow=34, signal=16 |
-3.2% | -89.7% | 0.03 | -0.04 | 0.4배 | 540 | 50% |
| 매수후보유 | 9.6% | -89.6% | 0.41 | 0.11 | 15.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 63일 지수이동평균이 111일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일선이 111일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.