추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DE
CEWE Stiftung & Co. KGaA 백테스트
CEWE Stiftung & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.7%, MDD -38.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -38.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 41.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -38.7%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=17, mult=3.5 |
6.7% | -38.7% | 0.48 | 0.17 | 6.0배 | 74 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
5.3% | -42.6% | 0.40 | 0.13 | 4.2배 | 148 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=71 |
6.4% | -56.8% | 0.39 | 0.11 | 5.6배 | 120 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.9 |
4.3% | -32.6% | 0.39 | 0.13 | 3.2배 | 74 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=44 |
5.2% | -66.9% | 0.33 | 0.08 | 4.1배 | 86 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=55 |
4.2% | -57.3% | 0.30 | 0.07 | 3.2배 | 86 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=0.11 |
2.6% | -54.3% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 252 | 24% |
| Supertrend period=7, mult=2.6 |
1.1% | -69.6% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 269 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-0.3% | -67.4% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 433 | 52% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=18 |
-1.5% | -81.6% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 315 | 50% |
| 매수후보유 | 6.7% | -79.8% | 0.36 | 0.08 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.