추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DE
Durr AG 백테스트
Durr AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.7%, MDD -50.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.4%, MDD -56.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 22.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -50.0%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.9 |
8.4% | -56.8% | 0.45 | 0.15 | 9.5배 | 198 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=39 |
7.0% | -57.4% | 0.40 | 0.12 | 6.7배 | 80 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=207 |
5.1% | -62.8% | 0.32 | 0.08 | 4.0배 | 56 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.13 |
4.3% | -50.0% | 0.31 | 0.09 | 3.2배 | 174 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=204 |
4.4% | -71.5% | 0.30 | 0.06 | 3.4배 | 32 | 51% |
| MACD fast=18, slow=27, signal=23 |
3.5% | -56.6% | 0.26 | 0.06 | 2.6배 | 305 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.2 |
2.7% | -50.0% | 0.23 | 0.05 | 2.1배 | 160 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=41 |
1.5% | -32.7% | 0.22 | 0.05 | 1.5배 | 106 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.9% | -61.6% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 225 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=16, mult=2.9 |
1.4% | -32.3% | 0.17 | 0.04 | 1.5배 | 104 | 18% |
| 매수후보유 | 2.6% | -79.1% | 0.25 | 0.03 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.