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Deutsche Wohnen SE 백테스트
Deutsche Wohnen SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -7.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.2%, MDD -59.6%, Sharpe 0.33, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 33.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -7.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=188 |
5.2% | -59.6% | 0.33 | 0.09 | 2.8배 | 30 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=58 |
1.9% | -61.0% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 65 | 76% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
1.6% | -52.8% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 70 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=39 |
0.2% | -7.4% | 0.14 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=208 |
0.4% | -60.1% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.04 |
-0.6% | -61.5% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 198 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=13, mult=3.8 |
-0.1% | -28.6% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 8 | 2% |
| MACD fast=16, slow=57, signal=18 |
-3.2% | -73.3% | -0.00 | -0.04 | 0.5배 | 227 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.4 |
-4.2% | -65.4% | -0.10 | -0.06 | 0.4배 | 126 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-5.9% | -76.4% | -0.13 | -0.08 | 0.3배 | 497 | 52% |
| 매수후보유 | -1.5% | -93.2% | 0.15 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 188일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 188일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.