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DWS Group GmbH & Co. KGaA 백테스트
DWS Group GmbH & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 13.4%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -54.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.5%, MDD -37.0%, Sharpe 0.71, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 14.9%, MDD -39.1%, 노출 96%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -32.0%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=2 |
14.5% | -37.0% | 0.71 | 0.39 | 3.1배 | 97 | 56% |
| MACD fast=17, slow=44, signal=16 |
13.4% | -32.0% | 0.70 | 0.42 | 2.9배 | 86 | 54% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=8, threshold=-0.09 |
14.9% | -39.1% | 0.63 | 0.38 | 3.2배 | 43 | 96% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
9.9% | -28.4% | 0.52 | 0.35 | 2.2배 | 109 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.6 |
4.5% | -27.9% | 0.41 | 0.16 | 1.4배 | 17 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=19 |
7.6% | -43.0% | 0.41 | 0.18 | 1.9배 | 63 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=95 |
6.4% | -31.6% | 0.39 | 0.20 | 1.7배 | 43 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=1, slow=126 |
6.2% | -45.1% | 0.38 | 0.14 | 1.7배 | 71 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=19, mult=3.3 |
2.6% | -32.0% | 0.26 | 0.08 | 1.2배 | 27 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
1.5% | -26.1% | 0.18 | 0.06 | 1.1배 | 49 | 26% |
| 매수후보유 | 10.9% | -54.4% | 0.48 | 0.20 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.