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Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C 백테스트
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -3.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -12.3%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.1%, MDD -3.2%, Sharpe -0.04, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.3%p 높고, MDD는 91.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -3.2%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=45 |
-0.1% | -3.2% | -0.04 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=46 |
-3.9% | -68.1% | -0.05 | -0.06 | 0.5배 | 24 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=109 |
-4.8% | -73.4% | -0.06 | -0.07 | 0.4배 | 36 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=145 |
-5.4% | -76.8% | -0.09 | -0.07 | 0.4배 | 28 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.26 |
-1.4% | -41.4% | -0.14 | -0.04 | 0.8배 | 24 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
-1.7% | -42.3% | -0.19 | -0.04 | 0.7배 | 14 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=4 |
-1.4% | -30.5% | -0.21 | -0.05 | 0.8배 | 14 | 1% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-17.7% | -97.5% | -0.62 | -0.18 | 0.0배 | 93 | 40% |
| MACD fast=23, slow=61, signal=24 |
-15.5% | -95.9% | -0.67 | -0.16 | 0.0배 | 165 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-17.9% | -97.5% | -0.70 | -0.18 | 0.0배 | 173 | 38% |
| 매수후보유 | -12.3% | -94.8% | -0.13 | -0.13 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 45 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 45) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.