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CTS Eventim AG & Co. KGaA 백테스트
CTS Eventim AG & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 17.9%, MDD -55.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.9%, MDD -55.1%, Sharpe 0.72, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 17.9%, MDD -55.1%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=262 |
17.9% | -55.1% | 0.72 | 0.33 | 79.2배 | 20 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=196 |
15.1% | -59.1% | 0.64 | 0.25 | 41.2배 | 22 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.06 |
13.8% | -66.1% | 0.56 | 0.21 | 30.9배 | 206 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=41 |
9.4% | -58.0% | 0.49 | 0.16 | 10.9배 | 46 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=23 |
5.2% | -40.9% | 0.44 | 0.13 | 3.8배 | 22 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.5 |
3.8% | -42.5% | 0.35 | 0.09 | 2.7배 | 20 | 8% |
| Supertrend period=21, mult=3.2 |
6.6% | -66.6% | 0.35 | 0.10 | 5.5배 | 181 | 57% |
| MACD fast=15, slow=34, signal=7 |
5.6% | -74.5% | 0.32 | 0.07 | 4.2배 | 457 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
4.5% | -73.3% | 0.29 | 0.06 | 3.2배 | 529 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=23, mult=1.5 |
1.4% | -71.4% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 193 | 47% |
| 매수후보유 | 11.7% | -96.1% | 0.46 | 0.12 | 18.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 262일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 262일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.