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iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE) 백테스트
iShares STOXX Europe 600 Construct & Material UCITS ETF (DE)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 4.3%, MDD -32.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -59.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.2%, MDD -32.1%, Sharpe 0.34, 시장 노출 68%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.3%, MDD -32.9%, 노출 77%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 26.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -32.9%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=132 |
4.2% | -32.1% | 0.34 | 0.13 | 2.2배 | 32 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.05 |
4.3% | -32.9% | 0.33 | 0.13 | 2.2배 | 121 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=181 |
3.8% | -43.7% | 0.31 | 0.09 | 2.0배 | 33 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3 |
0.4% | -4.9% | 0.24 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=65 |
1.1% | -37.7% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 52 | 73% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-1.1% | -39.2% | 0.01 | -0.03 | 0.8배 | 115 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=14 |
-1.5% | -35.9% | -0.09 | -0.04 | 0.8배 | 184 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=25, mult=4 |
-1.5% | -35.2% | -0.10 | -0.04 | 0.8배 | 74 | 32% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=18 |
-4.9% | -65.4% | -0.27 | -0.08 | 0.4배 | 222 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-5.1% | -64.2% | -0.27 | -0.08 | 0.4배 | 270 | 57% |
| 매수후보유 | 4.6% | -59.0% | 0.31 | 0.08 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 34일 지수이동평균이 132일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일선이 132일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.