추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · DE
iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE) 백테스트
iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.8%, MDD -28.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -59.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.8%, MDD -28.6%, Sharpe 0.87, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 15.2%, MDD -38.8%, 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 31.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -28.6%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=230 |
14.8% | -28.6% | 0.87 | 0.52 | 12.9배 | 13 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.14 |
15.2% | -38.8% | 0.83 | 0.39 | 13.9배 | 33 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=189 |
13.0% | -30.7% | 0.78 | 0.42 | 9.7배 | 17 | 81% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=59 |
12.2% | -31.5% | 0.76 | 0.39 | 8.5배 | 44 | 81% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=132, atrPeriod=14, mult=1.4 |
10.2% | -25.0% | 0.71 | 0.41 | 6.1배 | 73 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
8.9% | -21.6% | 0.63 | 0.41 | 4.9배 | 100 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=0.4 |
8.6% | -24.5% | 0.63 | 0.35 | 4.6배 | 132 | 66% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
8.4% | -43.0% | 0.58 | 0.20 | 4.5배 | 82 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=14 |
1.5% | -25.7% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 80 | 24% |
| MACD fast=16, slow=56, signal=13 |
1.9% | -46.8% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 254 | 53% |
| 매수후보유 | 14.1% | -59.6% | 0.70 | 0.24 | 11.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 77일 평균가격이 230일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일 평균이 230일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.