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Franklin LibertyShares ICAV - FTSE India UCITS ETF 백테스트
Franklin LibertyShares ICAV - FTSE India UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.8%, MDD -12.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -40.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -12.5%, Sharpe 0.76, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.0%, MDD -19.6%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -12.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=189 |
9.2% | -12.5% | 0.76 | 0.74 | 1.9배 | 8 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=216 |
8.8% | -12.5% | 0.74 | 0.71 | 1.8배 | 10 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=82 |
10.0% | -19.6% | 0.67 | 0.51 | 2.0배 | 13 | 86% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
4.2% | -7.0% | 0.64 | 0.60 | 1.3배 | 20 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.06 |
6.8% | -13.9% | 0.64 | 0.49 | 1.6배 | 22 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3 |
1.7% | -5.3% | 0.49 | 0.33 | 1.1배 | 6 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=26, mult=4 |
1.5% | -10.3% | 0.29 | 0.15 | 1.1배 | 16 | 20% |
| Supertrend period=36, mult=4.8 |
2.4% | -31.1% | 0.24 | 0.08 | 1.2배 | 38 | 64% |
| MACD fast=12, slow=39, signal=13 |
-2.1% | -34.5% | -0.11 | -0.06 | 0.9배 | 110 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-2.6% | -34.9% | -0.14 | -0.08 | 0.8배 | 68 | 59% |
| 매수후보유 | 6.1% | -40.6% | 0.40 | 0.15 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 18일 지수이동평균이 189일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일선이 189일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.