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Franklin LibertyShares ICAV - FTSE India UCITS ETF 백테스트
Franklin LibertyShares ICAV - FTSE India UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.1%, MDD -12.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -40.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -12.5%, Sharpe 0.76, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -25.3%, 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -12.5%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=213 |
9.1% | -12.5% | 0.76 | 0.73 | 1.9배 | 8 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=207 |
8.4% | -17.6% | 0.69 | 0.48 | 1.8배 | 6 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.13 |
6.0% | -20.0% | 0.64 | 0.30 | 1.5배 | 30 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=75 |
9.3% | -25.3% | 0.63 | 0.37 | 1.9배 | 17 | 85% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.6 |
2.1% | -8.1% | 0.54 | 0.27 | 1.2배 | 14 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=120, atrPeriod=14, mult=1.5 |
4.5% | -22.5% | 0.43 | 0.20 | 1.4배 | 32 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=17 |
2.6% | -10.9% | 0.41 | 0.24 | 1.2배 | 24 | 20% |
| Supertrend period=33, mult=4.8 |
3.0% | -31.5% | 0.28 | 0.10 | 1.2배 | 37 | 63% |
| MACD fast=8, slow=36, signal=16 |
-2.5% | -33.0% | -0.14 | -0.07 | 0.8배 | 118 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-8.4% | -49.6% | -0.59 | -0.17 | 0.5배 | 134 | 57% |
| 매수후보유 | 7.1% | -40.6% | 0.44 | 0.17 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 213일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 213일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.