추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DE
flatexDEGIRO SE 백테스트
flatexDEGIRO SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 30.7%, MDD -41.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 24.5%, MDD -80.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.7%, MDD -41.5%, Sharpe 1.00, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 30.7%, MDD -41.5%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=162 |
30.7% | -41.5% | 1.00 | 0.74 | 72.5배 | 19 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0 |
28.6% | -44.5% | 0.94 | 0.64 | 55.9배 | 80 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=182 |
28.0% | -44.0% | 0.93 | 0.64 | 52.0배 | 13 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=75 |
25.6% | -56.5% | 0.89 | 0.45 | 38.3배 | 14 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.2 |
12.1% | -38.2% | 0.62 | 0.32 | 6.2배 | 122 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=19 |
11.1% | -28.8% | 0.59 | 0.38 | 5.4배 | 112 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=13, mult=4 |
8.6% | -27.9% | 0.55 | 0.31 | 3.7배 | 40 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
10.7% | -56.5% | 0.49 | 0.19 | 5.1배 | 353 | 54% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
10.1% | -72.0% | 0.46 | 0.14 | 4.6배 | 63 | 57% |
| MACD fast=14, slow=35, signal=15 |
3.2% | -73.3% | 0.25 | 0.04 | 1.7배 | 236 | 51% |
| 매수후보유 | 24.5% | -80.6% | 0.73 | 0.30 | 33.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 162일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 162일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.