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Scout24 SE 백테스트
Scout24 SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -48.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -44.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=111 |
7.9% | -44.3% | 0.48 | 0.18 | 2.3배 | 23 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=117 |
5.9% | -43.8% | 0.40 | 0.13 | 1.9배 | 36 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.07 |
6.4% | -45.0% | 0.40 | 0.14 | 2.0배 | 51 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=50 |
5.0% | -34.1% | 0.39 | 0.15 | 1.7배 | 20 | 47% |
| Supertrend period=16, mult=2.9 |
5.5% | -34.2% | 0.37 | 0.16 | 1.8배 | 75 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=13 |
3.5% | -29.9% | 0.31 | 0.12 | 1.4배 | 50 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
2.7% | -36.2% | 0.23 | 0.07 | 1.3배 | 91 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=35, mult=4 |
1.4% | -28.2% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 18 | 18% |
| MACD fast=20, slow=57, signal=24 |
0.9% | -39.4% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 97 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.4 |
0.3% | -9.0% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 4% |
| 매수후보유 | 9.0% | -48.2% | 0.45 | 0.19 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 111일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 111일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.